Кто мы:
Alpaca — глобальный лидер в инфраструктуре брокерских услуг с приоритетом агентов, со штаб-квартирой в США; акции, ETF, опционы, криптовалюты, облигации, торговля 24/5 и многое другое.
Среди наших дочерних компаний Alpaca — лицензированная финансовая организация, обслуживающая сотни финансовых институтов в 40 странах с помощью институциональных API. Среди клиентов — брокеры-дилеры, инвестиционные консультанты, управляющие капиталом, хедж-фонды и криптобиржи; в сумме более 10 миллионов брокерских счетов.
Наша глобальная команда — разнообразный коллектив опытных инженеров, трейдеров и специалистов брокерского бизнеса, работающих над миссией сделать финансовые услуги доступными каждому на планете. Мы глубоко привержены open-source и развитию сообщества, постоянно улучшая наш отмеченный наградами, удобный для разработчиков API и надёжную инфраструктуру за ним.
Alpaca с гордостью при поддержке инвесторов мирового уровня привлекла $400 млн финансирования, включая Portage Ventures, Spark Capital, Tribe Capital, Social Leverage, Horizons Ventures, Opera Tech Ventures, SBI Group, Derayah Financial, Unbound, Peak XV, Elefund и Y Combinator.
Наша команда:
Мы — динамичная команда из более чем 400 человек по всему миру, работающих из любимых мест; коллеги из США, Канады, Японии, Венгрии, Нигерии, Бразилии, Великобритании и не только!
Мы ищем увлечённых людей, готовых способствовать быстрому росту Alpaca. Если вам близки наши ценности — оставаться любознательными, проявлять эмпатию и нести ответственность — и вы готовы оказать значимое влияние, мы приглашаем вас откликнуться.
Ваша роль:
Alpaca развивает функцию Treasury по мере масштабирования продуктовой линейки, глобального присутствия и операций самостоятельного клиринга. Мы ищем менеджера по финансовым рискам для поддержки разработки и ежедневного исполнения программы мониторинга ликвидностного риска и стресс-тестирования Alpaca.
Это практическая аналитическая роль для тех, кто хочет широкого охвата Treasury, Finance, Operations и Risk. Вы будете тесно работать с руководителем Treasury и взаимодействовать с другими подразделениями, чтобы поддерживать надлежащее управление ликвидностью и готовить строгий анализ как в обычных условиях, так и в стрессовых. Эта роль отвечает за построение инфраструктуры ликвидностного риска Alpaca с нуля. Вы наладите ежедневную отчётность по ликвидности, оптимизируете конвейеры данных, внедрите внутридневной мониторинг и возможности стресс-тестирования, разработаете долгосрочные фреймворки стресс-тестирования и на базе Монте-Карло, а также создадите системы оповещения и контроля для поддержки решений Treasury по мере запуска новых продуктов и выхода на новые рынки.
Хотя в названии отражён управленческий охват направлений ликвидностного риска и стресс-тестирования, это в первую очередь роль индивидуального исполнителя с возможностью роста в более широкое лидерство по мере развития функции.
Чем вы будете заниматься:
Ключевые приоритеты
- Эта роль отвечает за развитие следующих ключевых возможностей:
- Ежедневная отчётность по ликвидности и оптимизированные конвейеры данных
- Внутридневной мониторинг ликвидности
- Внутридневное стресс-тестирование
- Долгосрочное стресс-тестирование
- Симуляции Монте-Карло для стресс-тестирования
- Фреймворки оповещения и другие необходимые элементы контроля
- Ежедневная отчётность по ликвидности и конвейеры данных
- Создание и владение ежедневной отчётностью по ликвидности, обеспечение своевременных и точных представлений о позициях ликвидности компании по продуктам и юридическим лицам
- Проектирование и оптимизация конвейеров данных, связывающих Treasury, Finance, Operations и системы клиринга/расчётов, для снижения ручного труда и повышения качества данных
- Поддержка отчётности брокера-дилера по ликвидности в связи с SEC Rule 15c3-1 (Net Capital), SEC Rule 15c3-3 (Customer Reserve) и связанными требованиями FINRA/SEC
- Сотрудничество с командами Engineering и Data для автоматизации рабочих процессов отчётности с использованием SQL, Python и BI-платформ
Внутридневной мониторинг
- Создание и поддержка возможностей мониторинга ликвидности в реальном времени и внутри дня для отслеживания денежных позиций, расчётных потоков, движений маржи и потребностей в финансировании в течение дня
- Установление внутридневных метрик ликвидности, лимитов и ранних предупреждающих индикаторов (EWI); расследование нарушений и подготовка материалов для эскалации руководству Treasury
- Поддержка решений по финансированию в тот же день и операциям treasury своевременным анализом ликвидности в часы работы рынка
Внутридневное стресс-тестирование
- Разработка и внедрение возможностей внутридневного стресс-тестирования для оценки влияния резких движений рынка, маржин-коллов, сбоев расчётов и всплесков активности клиентов на ликвидность компании
- Проведение и доработка внутридневных стресс-сценариев в координации с командами Treasury Operations и Risk
- Обеспечение применимости результатов внутридневного стресс-тестирования для принятия решений в реальном времени
Долгосрочное стресс-тестирование
- Развитие программы долгосрочного стресс-тестирования компании, включая проектирование сценариев, документирование допущений, запуск моделей и отчётность по результатам
- Разработка и обновление стресс-сценариев — в том числе рыночных и событий хвостового риска — для оценки влияния на чистый капитал, резерв клиентов, ликвидность компании и расчётные потоки на разных временных горизонтах
- Участие в интегрированных стресс-упражнениях с командами Market Risk, Credit Risk и Operational Risk и помощь в синтезе результатов для заинтересованных сторон Treasury и Risk
- Проверка и оспаривание допущений, используемых в стресс-моделях; выявление областей, требующих дополнительной проверки или устранения
Симуляции Монте-Карло
- Создание и поддержка моделей симуляции Монте-Карло для дополнения детерминированного стресс-тестирования и лучшего отражения распределения потенциальных исходов ликвидности в неблагоприятных условиях
- Калибровка входных данных симуляции, валидация выходов модели и включение результатов в планирование ликвидности Treasury и установление лимитов риска
Оповещения и контроль
- Проектирование и внедрение фреймворков оповещения для уведомления руководства Treasury о нарушениях лимитов, ухудшении метрик ликвидности и превышении порогов стресс-тестов
- Развитие инфраструктуры контроля, необходимой для поддержки управления ликвидностным риском, включая протоколы эскалации, стандарты документирования и аудиторские следы
- Подготовка анализа и документации для регуляторных проверок, внутренних аудитов и управленческой отчётности; координация с командой Risk по мере необходимости
Межфункциональная поддержка
- Предоставление экспертизы по ликвидностному риску в процессе одобрения новых продуктов (NPA), выявление потенциальных соображений по финансированию и ликвидности для новых классов активов, продуктов с плечом и международной экспансии
- Сотрудничество с Engineering, Product и Operations для стресс-тестирования маржинальных движков, расчётных процессов и систем treasury
- Участие в материалах ERM, таких как реестр рисков и ключевые индикаторы риска (KRI), в координации с CRO и командой Risk
- Помощь в документировании политик, процедур и методологий по мере масштабирования функции Treasury
- Отслеживание регуляторных изменений, отраслевых стресс-событий и emerging ликвидностных рисков на рынках fintech и цифровых активов
Кто вы (обязательно):
- 2–4 года опыта в ликвидностном риске, treasury, финансовом риске, middle office или аналитике баланса в среде брокера-дилера, банка или fintech
- Твёрдое понимание требований к ликвидности и капиталу брокера-дилера, включая SEC Rules 15c3-1 и 15c3-3
- Практический опыт создания или поддержки отчётности по ликвидности, конвейеров данных и программ стресс-тестирования
- Опыт внутридневного мониторинга ликвидности, стресс-тестирования или отчётности по рискам в реальном времени
- Знакомство с методами симуляции Монте-Карло или вероятностного моделирования рисков
- Знакомство с операциями Treasury, управлением денежными средствами и процессами финансирования в регулируемой среде
- Рабочие знания концепций управления рисками и взаимодействия функций Treasury и Risk в среде брокера-дилера
- Владение SQL и Python (или аналогами) для анализа данных, разработки конвейеров, автоматизации отчётности и работы с большими наборами данных
- Высокая внимательность к деталям и умение готовить ясный, структурированный анализ для руководства
- Комфортная работа в межфункциональной среде в быстрорастущем удалённом стартапе
Кто вы можете быть (желательно):
- Опыт в самостоятельно клирующем брокере-дилере или carrying/clearing firm
- Опыт создания фреймворков оповещения, мониторинга или контроля с нуля
- Знакомство с SPAN, TIMS или методологиями маржи и их влиянием на ликвидность
- Знакомство с ликвидностным риском крипто/цифровых активов или средой торговли 24/5
- Опыт поддержки проверок SEC/FINRA или запросов внутреннего аудита
- Знание международных регуляторных фреймворков в глобальных дочерних компаниях Alpaca
- Сертификация FRM, CFA или аналог (или в процессе получения)
- Предыдущий опыт в быстрорастущем fintech, где процессы и фреймворки ещё создаются
Как мы заботимся о вас:
- Конкурентная зарплата и опционы на акции
- Медицинское страхование
- Оборудование домашнего офиса для новых сотрудников: единовременно 500 USD
- Ежемесячная надбавка: 150 USD в месяц через карту Brex
Alpaca с гордостью является работодателем, предоставляющим равные возможности, и стремится нанимать разнообразную команду.
Политика конфиденциальности при подборе персонала
