Ты специалист с опытом работы в Data Science более 3 лет? Хочешь работать на стыке DS и риск-менеджмента? Тогда тебе к нам, в Управление модельных рисков.
Мы не просто валидируем модели — мы управляем модельным риском и улучшаем модельный ландшафт Банка с помощью Data Science.
Строим системы предиктивной аналитики, сценарного анализа и даже обучаем LLM-агентов (наш внутренний фреймворк AIVA) для автоматизации валидации. Наш фокус — модели, участвующие в ключевых процессах Банка по управлению рисками ALM и ликвидности.
С какими моделями работаем?
- Модели динамического ценообразования
- Прогноз досрочного погашения банковских продуктов
- Оценка чувствительности процентного дохода к макрофакторам и поведению клиентов
Обязанности
- разбираться в сложных моделях (от классики до нейросетей)
- погружаться в бизнес-процессы, проводить независимую оценку качества моделей
- оценивать бизнес-эффект от деградации моделей и защищать свои решения перед бизнесом
- применять LLM-фреймворки для автономизации работы
- писать код, улучшать и создавать библиотеки для эффективной валидации.
Требования
- глубокое понимание: ML/DL, временных рядов
- владение Python: пишешь читаемые функции, быстро разбираешься в чужом коде
- умеешь создавать окружения и оптимизировать код под Big Data
- уверенно работаешь с pandas, numpy, scipy, git, экосистемой Hadoop, знаешь ML-фреймворки (PyTorch/TF/scikit-learn)
- отлично разбираешься в теории вероятностей и мат. статистике (мы часто пишем новые методологии и количественные тесты).
Условия
- офисный формат в Москве (Кутузовский пр, 32)
- ежегодный пересмотр зарплаты и годовая премия
- расширенный ДМС и льготное страхование для семьи
- уникальная система обучения Сбера для профессионального и карьерного развития
- выгодная ипотека для сотрудников
- подписка Прайм с возможностью совместного использования на трёх близких
- вознаграждение за рекомендацию друзей в команду Сбера
- корпоративная пенсионная программа.
