Команда Развития рыночных рисков (в Управлении рыночных рисков) ищет сотрудника. Мы занимаемся согласованием новых продуктов, методологией рыночного риска, развитием систем расчета метрик рыночного риска (VaR, стресс-тест и т.д.), контролем сделок и торговых алгоритмов.
Обязанности
- анализировать риски, совершенствовать методологию и участвовать во внедрении новых продуктов на финансовых рынках
- взаимодействовать с IT-подразделениями, внедряющими front-офисные и middle-офисные системы, искать решения для внедрения новых продуктов на глобальных рынках
- совершенствовать методологию расчета рыночного риска по инструментам на финансовых рынках (в том числе по встроенным опционам, свопам, форвардам и т.д.)
- рассчитывать и анализировать открытую валютную позицию по торговой книге
- строить системы управления рыночным риском в дочерних обществах (в том числе, с нуля)
Требования
- высшее математическое /или экономическое образование (или последний год обучения)
- хорошие знания финансовых рынков, фин. инструментов, оценки их рисков, моделей расчета стоимости деривативов, методов расчета VaR\ES
- будет являться преимуществом
- опыт программирования и работы с данными (Python, SQL)
- практический опыт работы с деривативами или ценными бумагами, а также опыт исследовательской работы в данной области;
- наличие сертификата/частичная сдача PRM/FRM/CFA
Условия
- комфортный современный офис рядом с м. Кутузовская
- офисный формат работы
- ежегодный пересмотр зарплаты
- корпоративный спортзал и зоны отдыха
- более 400 образовательных программ СберУниверситета для профессионального и карьерного развития
- программа адаптации и помощь руководителя на старте (для Junior позиций)
- расширенный ДМС, льготное страхование для семьи и корпоративная пенсионная программа
- гибкий дисконт по ипотечному кредиту, равный 1/3 ключевой ставки ЦБ
- подписка Прайм с возможностью совместного использования на трёх близких
- вознаграждение за рекомендацию друзей в команду Сбера.
