Контролировать модельный риск регуляторных моделей Банка (ПВР-модели PD, LGD, EAD).
Проводить мониторинги регуляторных моделей Банка:
Готовить материалы для Банка России о качестве моделей Банка (КПК).
Собирать витрины данных для мониторингов.
Считать аналитику: от статистик качества данных до метрик перфоманса модели.
Развивать автоматизацию мониторинга.
Писать методологические документы.
Исследовать поведение моделей: разбираться в деталях поведения моделей, прогнозировать дальнейшее поведение.
Информировать владельцев о качестве поведения моделей: готовить презентационные материалы для коллегиальных органов, преподносить инсайты широкой публике доступным языком и команде DS (разработчиков), готовить ежеквартальные отчеты на Правление Банка.
