14 мая
Риск-технолог
ЗП не указана
Москва
Удалённо, Офис
Senior
Вам предстоит заниматься:
проводить стресс-тестирование в рамках ВПОДК в соответствии с требованиями Указания Банка России № 3624-У;
проводить надзорное стресс-тестирования по подходу Bottom-Up, включая подготовку расчетов, методологических материалов и взаимодействие с Банком России;
разрабатывать и сопровождать Плана восстановления финансовой устойчивости (ПВФУ) в соответствии с Положением Банка России № 863-П;
разрабатывать макроэкономические модели оценки кредитного риска (ARDL, ECM), разрабатывать сценарные зависимости и оценивать чувствительность портфеля к макроэкономическим факторам;
разрабатывать поведенческие модели прогнозирования объемов бизнеса и клиентской активности в стресс-сценариях;
разрабатывать модели прогнозирования процентных ставок и ключевых финансовых показателей банка;
проводить прямые и обратные стресс-тесты, анализировать уязвимость бизнес-моделей и капитальной позиции банка;
интегрировать результаты стресс-тестирования в процессы управления рисками, капиталом и ликвидностью;
оценивать кредитные, рыночные, операционные и процентные риски в стрессовых макроэкономических сценариях;
заниматься расчетом и мониторингом индикаторов восстановления финансовой устойчивости;
разрабатывать мероприятия по восстановлению финансовой устойчивости и проводить оценку их эффективности в стрессовых условиях;
подготавливать аналитические материалы, презентации и отчетность для коллегиальных органов управления банка;
взаимодействовать с подразделениями банка, внутренним аудитом и регулятором по вопросам стресс-тестирования, ВПОДК и ПВФУ.
Вам подойдет вакансия, если у Вас есть:
навыки построения поведенческих моделей и сценарного прогнозирования финансовых показателей банка;
практический опыт проведения надзорного стресс-тестирования по методу Bottom-Up;
опыт проведения обратных стресс-тестов и анализа устойчивости бизнес-модели банка;
знание подходов к оценке кредитного, рыночного, операционного и процентного рисков;
навыки интеграции результатов стресс-тестирования в процессы ICAAP/ ВПОДК, управления капиталом и ликвидностью;
навыки подготовки аналитических отчетов и презентационных материалов для руководства и регулятора;
Мы предлагаем:
Работу в комфортабельном офисе с верандой в Москва-Сити (IQ-квартал)
Широкий набор льгот и преференций для работников:
ДМС со стоматологией с первого месяца работы;
страхование жизни и страхование от несчастного случая;
консультационную поддержку психолога (кабинет);
услуги медицинского кабинета;
карьерное консультирование;
возможность участия в спортивных и корпоративных мероприятиях;
скидки партнёров;
возможность использования корпоративной онлайн библиотеки
Возможности для профессионального обучения и развития
