Мы ищем опытного аналитика по рискам для поддержки и улучшения процессов управления рисками и прибылью и убытками (P&L) в рамках наших операций по проп-трейдингу.
В роли аналитика по рискам вы будете играть ключевую роль в обеспечении точности, прозрачности и целостности показателей торговой деятельности и рисков. Вы будете отвечать за мониторинг ежедневной прибыли и убытков, проверку моделей ценообразования и оценки, а также предоставление аналитики по рисковым экспозициям в различных классах активов.
Обязанности
- Ежедневно запускать и поддерживать системы VaR и управления рисками компании. Обеспечивать точное отражение всех позиций и стратегий, их ценообразование и отображение в системе управления рисками.
- В режиме реального времени контролировать торговые экспозиции в соответствии с лимитами риска компании (размер позиции, маржа и концентрация). Быстро выявлять и сообщать о возможных нарушениях.
- Сверять ежедневные требования по марже с отчетами FCM и звонками. Проводить сценарные анализы «что если» по биржам и FCM для оптимизации использования маржи, снижения требований к капиталу и выявления эффективных решений.
- Проводить ежедневные стресс-тесты и сценарные анализы.
- Выявлять и исследовать аномалии, проблемы с данными или неожиданные всплески VaR или других показателей риска. Отвечать за решение технических или ценовых проблем в системах управления рисками и маржей, а также эскалировать повторяющиеся проблемы.
- Готовить ежедневные отчеты по прибыли и убыткам с разбивкой по стратегиям; предоставлять четкий анализ причин и тенденций (ежедневная, с начала недели и с начала месяца динамика).
- Подготавливать и распространять понятные ежедневные отчеты по рискам для руководителя отдела рисков и высшего руководства, охватывающие VaR, ключевые экспозиции, использование маржи и статус лимитов.
- Проводить регулярные встречи с трейдерами по вопросам риск-позиций, проактивно сигнализировать о повышенных рисках или проблемах с лимитами, обсуждать результаты стресс-тестов и возможности оптимизации маржи.
Требования
- Глубокие знания методологий Value at Risk (VaR) и управления системами риска.
- Практический опыт работы с маржированием фьючерсов (особенно SPAN), сверкой с FCM и инструментами оптимизации маржи.
- Практическое понимание рынков фьючерсов, включая спреды и базисную торговлю.
- Хорошие знания греков опционов на бирже и управления рисками портфеля акций.
- 2–5 лет релевантного опыта в области управления рисками или P&L в проп-трейдинговой компании, хедж-фонде или организации клиринга фьючерсов.
- Продвинутые навыки работы с Excel; опыт работы с Python или SQL будет плюсом.
- Степень бакалавра или выше в области финансов, математики, статистики, инженерии или смежной количественной дисциплины. Наличие сертификатов CFA или FRM приветствуется, но не обязательно.
Что мы предлагаем
- Опыт работы в современной международной технологической компании без бюрократических преград.
- Сотрудничество с ведущими профессионалами отрасли, включая бывших сотрудников Tower, DRW, Broadridge, Credit Suisse и других.
- Отличные возможности для профессионального роста и самореализации.
- Удаленную работу из любой точки мира с гибким графиком.
- Компенсацию расходов на медицинское страхование, занятия спортом и непрофессиональное обучение.
