Структуратор (Секьюритизация)
05 июня 2026 • г Москва • ПАО Сбербанк • Стратегия, инвестиции, консалтинг: Финансовый аналитик, инвестиционный аналитик
Мы усиливаем нашу команду инвестиционных продуктов и секьюритизации в направлении секьюритизации
Обязанности
- Участие в подготовке, структурировании и сопровождении сделок секьюритизации различных типов активов (ипотека, автокредиты, лизинг, МСП, кредитные карты, корпоративные права требования), включая классические true sale и, потенциально, синтетические сделки
- Моделирование денежных потоков по сделкам секьюритизации (cash flow waterfall): расчёт траншей, кредитного усиления (subordination, резервный фонд, excess spread), тестирование триггеров досрочной амортизации, стресс-сценариев под требования рейтинговых агентств (АКРА, НКР, Эксперт РА)
- Внедрение новых процессов и решений под конкретные сделки: согласование с блоками Риски, ПД, Финансами, Казначейством, DPO, IT. Защита параметров сделки на внутренних комитетах банка (Кредитный комитет, КУАП, Комитет по рыночным рискам)
- Работа с эмиссионной документацией и договорами сделок секьюритизации:
- a) участие в подготовке Решений о выпуске облигаций, Проспектов ценных бумаг
- b) анализ, комментирование и согласование договоров: Уступки, Сервисный, обратного выкупа, расчётного агента
- Координация сбора и учёта комментариев от смежных подразделений (Риски, ПД, Финансы, Налоги, Казначейство) при структурировании сделки и подготовке материалов на комитеты
- Организация заключения и сопровождения инфраструктурных договоров с SPV, рейтинговыми агентствами, представителями владельцев облигаций, расчётными агентами
- Взаимодействие с ИТ-командами банка для автоматизации расчётов и отчётности по секьюритизированным пулам (data mapping, валидация выгрузок по активам)
- Поддержание отношений с регулятором и инфраструктурой (Банк России по вопросам секьюритизации и обязательных нормативов, биржа, НРД)
Требования
- Опыт работы
- a) В подразделениях банков / инвестиционных компаний, структурирующих и сопровождающих сделки секьюритизации (DCM, секьюритизация, структурное финансирование). Желателен опыт закрытых (реализованных) кандидатом сделок с указанием объёма и типа активов
- b) В рейтинговых агентствах (моделирование траншей и кредитного усиления по сделкам секьюритизации) или юристах с практикой финансовых рынков по структурированию сделок с SPV
- c) В казначействах или подразделениях привлечения долгового капитала с опытом размещения облигаций СФО, Ипотечного агента (включая сделки секьюритизации)
- Высшее техническое образование (физико-математическое, вычислительная математика) или экономическое (финансовые рынки, корпоративные финансы). Приветствуется сочетание с юридическим образованием (корпоративное право, ценные бумаги)
- Свободное владение русским и английским (включая специализированную лексику секьюритизации: true sale, waterfall, subordination, trigger events, servicer, SPV)
- Продвинутое владение MS Excel (уверенное знание VBA, Python – преимущество)
- Уверенное владение MS PowerPoint
- Понимание принципов работы рынков ценных бумаг в РФ и за рубежом, особенно в части облигаций с фиксированным и плавающим доходом (RUONIA, ключевая ставка)
Условия
- Комфортный офис рядом с метро Ленинский проспект
- Ежегодный пересмотр зарплаты и годовая премия
- Корпоративный спортзал и зоны отдыха
- Уникальная система обучения Сбера для профессионального и карьерного развития
- Расширенный ДМС и льготное страхование для семьи
- Гибкий дисконт по ипотечному кредиту, равный 1/3 ключевой ставки ЦБ
- Бесплатная подписка СберПрайм+, скидки на продукты компаний-партнеров
- Вознаграждение за рекомендацию друзей в команду Сбера
- Корпоративная пенсионная программа
