Проведение количественной и качественной валидации моделей оценки рисков
Повышенное внимание уделяется моделям розничных рисков
Подготовка аналитических валидационных отчетов об эффективности работы моделей, правильности их построения, формулировка рекомендаций разработчикам
Что важно для нас:
Высшее экономическое/математическое образование
Продвинутое знание эконометрики
Опыт работы в области разработки, валидации или применения риск-моделей (также рассматривается опыт работы в подразделениях оценки кредитных рисков, в подразделениях внутреннего и внешнего аудита, специализирующихся на проверке кредитных рисков)
Будет являться преимуществом: опыт разработки моделей банковских рисков с помощью методов статистического анализа (PD/LGD/EAD, модели оценки рыночных рисков), опыт проведения валидации/разработки моделей в банке, особенно в получившем разрешение на использование ПВР, опыт сбора и аналитической обработки данных
Владение пакетом специализированных программ/языков программирования в области анализа данных: SQL, R/Python
Знание нормативных документов Банка России в части оценки финансового риска (845-П, Базель II/III, ЕЦБ/EBA и др.)
Что предлагаем:
Официальное оформление в соответствии с ТК РФ
График работы: 5/2 с 09:00 до 18:00 (пт. с 09:00 до 16:45)
Конкурентный уровень дохода
Доплата к отпуску и больничному листу
«Кафетерий льгот»: ДМС для работника и членов семьи, возмещение затрат на отдых, спортивные услуги, покупки на маркетплейсе «ПСБ Маркет»
Дополнительные льготы при заключении брака и рождении детей
Материальная поддержка в сложных жизненных ситуациях
Бесплатная программа поддержки работников: юридические, финансовые и психологические консультации, помощь в бытовых вопросах, автопомощь, корпоративные скидки, профориентация детей работников
Возможность профессионального развития и прохождения внутреннего и внешнего профессионального обучения
