В Центр портфельного риск-моделирования (Блока Риски) ищем коллегу на роль Senior DS в направлении разработки LGD моделей.
Вы будете работать в большой и организованной команде профессионалов и разрабатывать модели с существенным эффектом на доход и капитал Банка.
Получите уникальную возможность глубоко погрузиться в кредитные процессы крупнейшего Банка РФ и стать профессионалом в этой области.
Примете участие во взаимодействии с многими командами: инженеров данных, разработчиков, методологов и аналитиков.
Обязанности
- координация работы команды моделистов (3-4 человека)
- аналитика бизнес-процессов/регуляторных требований и постановка задачи на разработку модели (совместно с заказчиком/владельцем продукта)
- постановка задачи и взаимодействие с DE при сборе данных
- контроль сроков и качества разработки моделей
- выбор подходящих архитектур и модельных решений
- защита моделей при валидации
- мониторинг моделей в эксплуатации, анализ отклонений метрик качества
- развитие и распространение экспертизы при внедрении модели (консультация по факторам/алгоритмам, постановка ТЗ на внедрение, аналитика).
Примеры задач:
- разработка стратегии управления рисками и капиталом через поведенческие модели (включая поток данных в/из модели/ей)
- разработка методологии определения дефолта/убытков по ЮЛ
- поддержка и совершенствование процессов разработки (все этапы жизненного цикла моделей)
- прохождение валидации и участие в разработке методов оценки модельного риска
- взаимодействие с Регулятором и защита принятых решений (методология/данные/модели/надбавки)
- участие во внедрении новых моделей и переход на новое определение дефолта
- выстраивание системы мониторинга моделей.
Требования
- высшее физ-мат образование (МФТИ, МГУ, НГУ, МИФИ и прочие топ вузы)
- опыт разработки моделей PD, LGD, EAD
- опыт взаимодействия с регулятором является значимым преимуществом
- глубокое понимание математических методов, работы с данными
- опыт разработки моделей от 3 лет
- понимание банковских продуктов, процессов и юнит-экономики (аннуитеты,возобновляемые, траншевые)
- понимание основных кредитных риск-метрик, составляющих доходности банковских
- продуктов и опыт работы с ними
- опыт управления командой и/или проектом желателен
- опыт реализации длительных проектов желателен
- навыки работы с генеративными AI-моделями; опыт создания AI-агентов и использования их в работе будет преимуществом
- опыт использования GigaChat, Kandinsky и аналогов в продуктах, навыки создания и использования AI-агентов
- инструментальное владение AI для анализа, генерации и автоматизации.
Условия
- комфортный современный офис рядом с м. Кутузовская
- формат работы: фулл тайм офис
- годовая премия
- корпоративный спортзал и зоны отдыха
- более 400 образовательных программ СберУниверситета для профессионального и карьерного развития
- регулярные митапы и развитое DS-community
- расширенный ДМС, льготное страхование для семьи и корпоративная пенсионная программа
- гибкий дисконт по ипотечному кредиту, равный 1/3 ключевой ставки ЦБ
- бесплатная подписка СберПрайм+, скидки на продукты компаний-партнеров
- вознаграждение за рекомендацию друзей в команду Сбера.
