В Центр портфельного риск-моделирования (Блока Риски) ищем коллегу на роль Middle DS в направлении разработки регуляторных моделей.
Вы будете работать в большой и организованной команде профессионалов и разрабатывать модели с существенным эффектом на доход и капитал Банка.
Получите уникальную возможность глубоко погрузиться в кредитные процессы крупнейшего Банка РФ и стать профессионалом в этой области.
Примете участие во взаимодействии с многими командами: инженеров данных, разработчиков, методологов и аналитиков.
Вы получите уникальный опыт работы с моделями, которые влияют на весь Банк. Финансовые эффекты мониторятся на уровне руководства Блока и Банка. Вы сможете менять не только практику нашего Банка, но и всего рынка розничных продуктов.
Обязанности
- исследования и разработка регуляторных моделей по заказу департамента рисков розничного бизнеса (модели pd/lgd/ead/пр., продукты потребительское кредитование/ жилищное кредитование/кредитные карты и пр.). поддержка процессов на всех этапах жизненного цикла регуляторных моделей:
постановка задачи на сбор данных (для de) и участие в подготовке данных для разработки моделей
определение «длинного списка», целевой переменной, периодов разработки и калибровки
проведение исследований по расчету целевой переменной
обучение, калибровка, тестирование и участие во внедрении модели
оценка эффектов на риск-метрики, согласование с заинтересованными участниками
сопровождение модели, разбор кейсов по запросам.
- взаимодействие с методологами, владельцами, архитекторами данных, сотрудниками бизнес-подразделений, аналитиками на стороне владельца.
- подготовка аналитических / презентационных материалов для руководства банка и рабочей группы банка России.
Требования
- высшее техническое / математическое / финансовое / экономическое образование
- понимание и использование в работе методов анализа данных: математическая статистика, теория вероятностей, методы моделирования (в том числе ML)
- высокий уровень навыков в части анализа данных с использованием инструментов sql, python, spark
- понимание принципов финансовых и экономических моделей
- преимуществом является понимание основных методологических требований банка россии (845-п, 590-п) и мсфо в части моделей кредитного риска
- опыт разработки / валидации моделей кредитного риска розничных сегментов является преимуществом
- умение выстраивать эффективную коммуникацию как внутри команды, так и с представителями смежных подразделений
- навыки работы с генеративными AI-моделями; опыт создания AI-агентов и использования их в работе будет преимуществом
- опыт использования GigaChat, Kandinsky и аналогов в продуктах, навыки создания и использования AI-агентов
- инструментальное владение AI для анализа, генерации и автоматизации.
Приветствуется:
- знание международных стандартов в части регуляторных моделей оценки кредитного риска (basel, eba, ecb)
- знание принципов организации и стандартов архитектуры автоматизированных систем в банке
- интерес к изучению и желание применять современные технологии (ml, ai и т.д.) в банковской сфере.
Условия
- комфортный современный офис рядом с м. Кутузовская
- формат работы: фулл тайм офис
- годовая премия
- корпоративный спортзал и зоны отдыха
- более 400 образовательных программ СберУниверситета для профессионального и карьерного развития
- регулярные митапы и развитое DS-community
- расширенный ДМС, льготное страхование для семьи и корпоративная пенсионная программа
- гибкий дисконт по ипотечному кредиту, равный 1/3 ключевой ставки ЦБ
- бесплатная подписка СберПрайм+, скидки на продукты компаний-партнеров
- вознаграждение за рекомендацию друзей в команду Сбера.
